Évaluation du prix d'une action

Option prix théorique estimé. Action : quel est le juste prix ?

Option à barrière[ modifier modifier le code ] Profil de résultat d'un acheteur d'un knock-out call de prime p, de prix d'exercice K et de barrière désactivante B. Une option à barrière in fine peut se décomposer en options vanilles et gagner de largent avec les oiseaux option prix théorique estimé.

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Dans l'exemple ci-contre, l'acheteur de cette structure in fine est en fait long d'un call de prix d'exercice K, short d'un call de prix d'exercice B B est strictement supérieur à Ket short d'un call binaire de prix d'exercice B et de pay-off B - K.

Option parisienne[ modifier modifier le code ] Un des travers des options barrière knock out est de mourir dès la barrière touchée. Ainsi, une banque qui a écrit beaucoup d'options barrière peut, si le sous-jacent est proche de la barrière, jouer sur ce même sous-jacent, toucher la barrière et se défaire ainsi de ses obligations.

Analyser l'état financier d'une entreprise est l'objet de l' analyse financière. Pour investir dans une action, l'investisseur évalue la rentabilité de l'action et le risque associé. Voir MEDAF En première approximation, quand le prix de l'action est supérieur à sa valeur estimée, il est logique de la vendre; et quand le prix est plus faible que sa valeur estimée, il est logique d'en acheter.

L'option parisienne a été créée pour pallier ce manque. La barrière est définie, mais l'option, pour s'activer ou se désactiver, doit rester un certain temps au-dessus ou au-dessous de la barrière en fonction du contrat.

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Le temps imparti est appelé fenêtre. À noter que les passages sous ou au-dessus de la barrière, appelés incursions, n'ont pas de mémoire.

Action : quel est le juste prix ?

Si le sous-jacent fait une incursion durant un laps de temps inférieur à ce que prévoit le contrat, rien ne se passe en ce qui concerne l'option. L'option dite "Parasian", elle, garde en mémoire les passages voir Hugonnier pour le pricing de cette dernière option. Option bermudienne ou Bermuda [ modifier modifier le code ] Il s'agit d'une option qui n'est exerçable qu'à certains moments dans la durée de vie de l'option.

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De cette manière, elle cumule les avantages d'une option européenne et d'une option américaine. Il peut aussi être créé des produits composites ou produits structurés associant plusieurs outils financiers dont des options.

Retrouvez ce contenu plus tard en appuyant sur ce bouton J'ai compris Ce contenu a bien été ajouté à vos favoris dans votre profil! Voir mes favoris Ce contenu a bien été retiré de vos favoris. Définition de la valeur résiduelle La valeur résiduelle correspond à la valeur d'un bien à l'expiration de sa durée d'utilisation ou de location.

De même, certains titres, c'est le cas de l' obligation convertiblepeuvent être analysés comme l'association d'une obligation classique et d'une option d'achat.

Dès lors, mobiliser un raisonnement par les options réelles revient moins à capturer les opportunités qu'à comprendre leur création et leur invention [9].

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Actuellement, la recherche se concentre sur les méthodes de distinction des options réellement existantes et des options idéalement existantes.